幸福99年添益2003期理财计划

2022年第3季度报告
 
 
 
产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
 
 
2022年10月19日

§1  重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2022年9月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

 
 

§2  产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	幸福99年添益2003期理财计划
产品代码	TYG13M2003
理财信息登记系统登记编码	Z7002220000010
产品成立日	2020年8月25日
产品到期日	-
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品投资性质	固定收益类
业绩比较基准（%）	4.20%
报告期末产品规模（元）	1,823,642,429.60
杠杆水平（%）	105.84%
风险等级	中低
产品管理人	杭银理财有限责任公司
产品托管人	杭州银行股份有限公司

*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
 
 

§3  主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份

主要财务指标			报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）
1.期末产品资产净值			1,823,642,429.60
2.期末产品总份额			1,665,316,151.64
3.期末产品份额单位净值			1.0951
4.期末产品份额累计净值			1.0951
报告期末下属子产品相关信息披露
子产品名称	子产品代码	份额净值		份额累计净值	资产净值

 
 

§4  投资组合报告

4.1 报告期内产品投资策略与回顾
三季度以来，国内经济总体延续呈现弱复苏态势，基建相关高频数据出现回升，制造业投资保持稳健增长，但房地产相关指标依旧疲弱，消费受疫情和居民收入增速放缓影响恢复较慢，出口增速开始回落，经济仍面临一定压力。同时海外美元进入强势周期，全球经济和金融市场不确定性较大，在此背景下，国内货币政策有望保持相对宽松。债券市场方面，债券收益率先下后上，8月央行超预期降息带动债券收益率大幅下行，利率债收益率一度接近2020年4月低点，信用利差大幅压缩，资产荒再现。但9月以来，受美联储加息、人民币汇率快速走贬、商品房销售回暖、资金价格收敛等因素影响，债市出现较大幅度调整。本产品以主要投资于债券等固定收益类资产。信用债投资方面，在严格把控信用风险的前提下，挖掘个券的超额收益机会；利率债投资方面，继续保持灵活适度操作，择机参与波段机会。
4.2产品未来展望
展望四季度，在基建投资带动下，经济大概率延续弱复苏的态势，房地产、疫情防控、美联储加息进程是影响后市主要变量。综合来看，当前10年期国债收益率接近1年期MLF政策利率，债券绝对收益率水平偏低，四季度维持债券收益率震荡判断。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类

序号	项目	期末占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.07%
2	同业存单	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	18.77%
4	债券	50.35%
5	非标准化债权类资产	7.50%
6	权益类投资	0.00%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理财投资QDII	0.00%
9	商品类资产	0.00%
10	另类资产	0.00%
11	公募基金	1.54%
12	私募基金	0.00%
13	资产管理产品	21.77%
14	委外投资——协议方式	0.00%
15	合计	100.00%

4.5 报告期末穿透后投资组合分类

序号	项目	期末占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.56%
2	同业存单	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	23.76%
4	债券	65.54%
5	非标准化债权类资产	7.50%
6	权益类投资	0.02%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理财投资QDII	0.98%
9	商品类资产	0.00%
10	另类资产	0.00%
11	公募基金	1.64%
12	私募基金	0.00%
13	资产管理产品	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%
15	合计	100.00%

4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元

序号	资产名称	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	中信证券星辰36号集合资产管理计划	366,442,371.73	20.09%
2	质押式逆回购	133,944,430.70	7.34%
3	质押式逆回购	120,043,397.28	6.58%
4	杭州之江城市建设投资集团有限公司2021年度第八期理财直接融资工具	97,584,781.52	5.35%
5	2022年记账式附息(十四期)国债	74,326,897.53	4.08%
6	济南高新控股集团有限公司2021年度第三期中期票据	73,928,246.58	4.05%
7	浙江青山湖科研创新基地投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)	71,280,904.11	3.91%
8	江苏银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券	52,182,602.74	2.86%
9	质押式逆回购	50,025,771.86	2.74%
10	杭州临江投资发展有限公司2021年度第二期理财直接融资工具	47,238,779.59	2.59%

4.7 报告期融资情况
单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	报告期末质押式回购余额	80,038,035.63	4.39%
2	报告期末同业拆入余额	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元

序号	融资客户	项目名称	资产到期日	资产价值（元）	交易结构	收益分配方式	风险状况
1	杭州之江城市建设投资集团有限公司	杭州之江城市建设投资集团有限公司2021年度第八期理财直接融资工具	20221022	97,584,781.52	理财直接融资工具	每年付息，到期一次还本	正常
2	杭州临江投资发展有限公司	杭州临江投资发展有限公司2021年度第二期理财直接融资工具	20221026	47,238,779.59	理财直接融资工具	利随本清，到期一次还本	正常

 
 

§5  产品份额变动

                                                                     单位：份

报告期期初产品份额总额	1,665,316,151.64
报告期期末产品份额总额	1,665,316,151.64

 
 

§6 托管人报告

本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。